ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ

При удачном исходе предприниматель получает прибыль, а при неудачном теряет вложенные в предприятие средства. Здесь присутствует огромное количество неопределенных факторов, что порождает очень высокую степень неопределенности. Чтобы иметь возможность выявлять все действующие на предприятие риски, создают специальные системы классификации. Традиционный подход к подобной классификации - деление рисков по тем сферам деятельности предприятия, где они возникают. Рассмотрим один из примеров такой системы. Стратегические риски Стратегические риски - риски, связанные со стратегическими решениями при ведении бизнеса выбор сферы деятельности, позиционирование фирмы на рынке, продуктовая стратегия, бренд имидж и т. Примеры внешних неопределенных факторов: Примеры внутренних неопределенных факторов: Операционные риски Операционные риски - риски, связанные с осуществлением бизнес-процессов и операций операции бухгалтерского и управленческого учета, логистические операции, технологические процессы и т. Иногда операционные риски делят более подробно, например, производственные риски, риски обеспечения, сбыта и т.

Использование метаматричного подхода для управления операционными рисками

Принципы надлежащего управления операционным риском и роль надзора Предисловие 1. В публикации"Надлежащая практика управления операционным риском и надзора за ним" далее - Надлежащая практика от февраля года Базельский комитет по банковскому надзору далее - Комитет сформулировал основные принципы управления операционным риском для банков и надзорных органов.

В дальнейшем, в году, в документе"Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: За последнее время банки и надзорные органы накопили дополнительные знания и опыт в области применения систем управления операционным риском. Кроме того, расширению опыта банков и надзорных органов и установлению надлежащей бизнес-практики способствовали сбор данных о понесенных убытках, изучение количественных последствий, а также ряд аналитических исследований, посвященных проблемам управления, сбора данных и моделирования методов измерения операционного риска.

Исходя из этих изменений, Комитет принял решение о необходимости корректировки документа Надлежащая практика года с учетом совершенствования надлежащей практики управления операционным риском, применяемой в настоящее время в банковской сфере.

Операционный риск - это риск возникновения убытков из-за ненадлежащего функционирования основных бизнес-процессов и учета операций, ошибок.

Анализ рисков Из книги Управление рисками, аудит и внутренний контроль автора Филатов Александр Александрович 2. Анализ рисков Анализ рисков проводится в разрезе качественных и количественных показателей рисков. Качественный анализ рисков включает в себя расстановку приоритетов для каждого выявленного риска. Расстановка приоритетов проводится на основании анализа следующих Из книги Бизнес-планирование инвестиционных проектов автора Лумпов Алексей Андреевич Глава 7.

Анализ рисков Приложение 3. Анализ инвестиционных рисков Инвестиционная деятельность во всех ее формах сопряжена со значительным риском, что характерно для рыночной экономики. Рост уровня риска в современных условиях может быть связан: Анализ инвестиционных рисков и процедуры оценки начало Из книги инвестиции. Шпаргалки автора Смирнов Павел Юрьевич Анализ инвестиционных рисков и процедуры оценки начало Методы оценки инвестиционных рисков.

Операционный риск 06 октября Операционный риск - опасность появления убытка в результате ошибок или неадекватных действий стороны работников организации, внешних событий или сбоев в работе систем. Также к категории операционных можно отнести репутационные, стратегические и юридические виды рисков. Операционный риск в более широкой формулировке - опасность возникновения дополнительных издержек по причине несоответствия масштабов и характера действия кредитной структуры и или нарушение требований действующих законов в отношении внутреннего порядка, а также процедур проведения операций в банковской сфере.

Сюда же относятся риски, связанные с нарушениями со стороны работников банка, выполнением ими непреднамеренных или целенаправленных противозаконных действий, нарушение сбой в работе функциональных систем и нарушение работы автоматизированных систем по причине внешних воздействий.

Оценка операционных рисков производится с учетом типов рисков, источников их последствий реализации рисков, особенностей бизнес- процессов.

Риск-координаторами являются руководитель департамента и сотрудники, назначаемые им для выполнения обязанностей риск-координатора. Эффективная работа с инцидентами. Выявление рисков и их устранение. Поддержание инструментов раннего предупреждения рисков. Координация работы всех функционально курируемых сотрудников в управлении их рисками. Поддержание системы отчетов и прогнозов по рискам.

Контроль соблюдения стандартов минимизации рисков. Если эти субъекты департаментов не оформлены должным образом, то риск-менеджеры оказывают помощь этому подразделению для соответствующего их оформления и обучения. В рамках второй линии защиты операционными рисками управляют: Председателем комитета по рискам обычно является директор по рискам с правом вето на любые решения комитета. Права комитета по рискам в рамках управления операционными рисками: Разрешает разногласия, возникающие в ходе процесса управления операционными рисками.

Принимает решения по операционным рискам красной зоны, а также менее значимым рискам, когда они были эскалированы до уровня комитета.

Роль бизнес-процессов в управлении рисками проекта

Чередниченко Значительные объемы операций, высокая сложность внутренних бизнес-процессов и технологий, большое количество задействованных в процессах структурных подразделений - далеко не полный перечень факторов, подвергающих современные финансовые учреждения операционным рискам. И хотя на текущий момент у отечественных компаний, предоставляющих финансовые услуги, сформировалось четкое понимание необходимости управления операционными рисками, зачастую в этом процессе возникают проблемы, связанные с отсутствием методологических и информационно-технологических средств идентификации, контроля и мониторинга операционных рисков.

Одновременно, существующие рекомендации Базельского межбанковского комитета, касающиеся в первую очередь крупных финансовых учреждений, вынуждают их создавать системы управления операционными рисками для повышения"кредита доверия" и рейтинга надежности. Необходимо отметить, что процесс идентификации и классификации операционных рисков может натолкнуться в крупных банках на серьезные проблемы, связанные с отсутствием моделей бизнес-процессов финансового учреждения, без которых не возможно точно определить участки возникновения рисков функции, процедуры процессов , частоту возникновения количество риска за период , оценить размеры потерь и вероятность их наступления.

Существующие подходы интеграции моделей процессов организации и операционных рисков позволяют сегодня решать подобные проблемы. Другой не менее важной проблемой, связанной с процессом построения системы управления операционными рисками является получение внутренней и внешней аналитической отчетности в различных информационных срезах данных например, количестве риска в технологическом процессе, размере потерь на структурное подразделение и т.

В публикации"Надлежащая практика управления операционным риском и .. В рамках классификации бизнес-процессов определяются основные.

Кредитные организации создают систему управления риском возникновения прямых и непрямых потерь в результате несовершенства или ошибочных внутренних процессов кредитной организации, действий персонала и иных лиц, сбоев и недостатков информационных, технологических и других систем, а также в результате реализации внешних событий далее - операционный риск , в соответствии с требованиями настоящего Положения.

Операционный риск присущ всем направлениям деятельности кредитной организации, процессам и системам. Риск информационной безопасности далее - риск ИБ определяется в соответствии с главой 7. Фактическая реализация операционного риска далее - событие операционного риска фиксируется кредитной организацией в аналитической базе данных о событиях операционного риска и потерях, понесенных вследствие его реализации далее - база событий. Система управления операционным риском в кредитной организации должна состоять из следующих элементов: Исполнительный орган кредитной организации отвечает за создание и функционирование системы управления операционным риском в соответствии с требованиями настоящего Положения, включая риск ИБ и риск ИС, как части системы управления рисками кредитной организации.

Кредитная организация головная кредитная организация банковской группы создает и организует систему управления операционным риском, включая риском ИБ и ИС в соответствии с требованиями к системе управления рисками кредитной организации, установленных в пунктах 3. Классификации, используемые в системе управления операционным риском 2. Все события операционного риска, включая события риска информационной безопасности, риска информационных систем классифицируются в разрезе: Кредитная организация головная кредитная организация банковской группы разрабатывает классификаторы источников причин риска, направлений деятельности бизнес-процессов , видов операционного риска, типов событий, видов потерь от реализации операционного риска, включая риск ИБ и ИС, в соответствии с требованиями настоящей главы.

Источники причины операционного риска классифицируются на следующие категории.

Принципы надлежащего управления операционным риском и роль надзора

При этом логику такой цепочки, на чем бы она не базировалась, целесообразно согласовать внутри организации. Цели бизнес-процессов, как правило, не отличаются разнообразием, описаны в стандартах и включают следующее: Очень важно видеть здесь водораздел между риском и фактором риска:

Система управления операционным риском в кредитной (бизнес- процессов), видов операционного риска, типов событий, видов.

Решение может быть установлено интегрировано в любую базу данных, созданную в последней актуальной версии , вне зависимости от объёма наполнения информацией. Благодаря Решению теперь организации не нужно приобретать несколько программных продуктов под разные задачи. Все задачи по управлению операционными рисками и бизнес-процессами можно успешно решать в рамках одной базы данных в . Это даёт следующие выгоды и преимущества. Нет необходимости синхронизировать и интегрировать разные программные продукты и базы данных.

Возможность создать комплексную бизнес-модель, в которой все компоненты будут взаимосвязаны. Это позволяет своевременно выявлять и устранять операционные риски, а также минимизировать предотвратить их в будущем. Пользователи Решения Благодаря многофункциональности Решения оно будет полезно для следующих подразделений организации: Алгоритм работы и использования Решения Этап 1. Процессные рабочие группы выявляют идентифицируют в своих бизнес-процессах операционные риски, которые имеют наибольшую вероятность реализации.

Анализ рисков процесса

Анализ результатов исследований проблемы операционных рисков показывает, что в большинстве случаев в банках решаются частные задачи предотвращения этих рисков. В то же время остается нерешенной проблема разработки интегрированной методики мониторинга, аудита и контроллинга данных рисков. Отсутствие методических основ системно ориентированного подхода к управлению операционными рисками и определяет актуальность данной публикации.

управления такими рисками. Ключевые слова: операционный риск, реестр рисков, риск-аудит, бизнес-процесс, идентификация рисков, фактор риска.

Достижение целей управления операционным риском Снижение возможных операционных потерь Повышение безопасности, надежности, конкурентоспособности, непрерывности банковского бизнеса Совершенствование систем, процессов, технологий Рис. Структурно-логическая схема функционирования механизма мониторинга и прогнозирования операционного риска в коммерческом банке.

Резервирование капитала как элемент эффективного механизма минимизации потерь от операционного риска является на сегодняшний день наименее изученным аспектом риск - менеджмента. Очевидно, что для результативного операционного риск - менеджмента необходимы качественные данные, так как без точной истории потерь невозможно оценить уровень операционных рисков.

Собрать полный объем данных весьма сложно и требует определенных затрат, учитывая практическое отсутствие на рынке общедоступных баз данных. В целях формирования механизма прогнозирования операционного риска разработана модель сценарного анализа для оценки вероятного возникновения операционного риска, которая предполагает следующую последовательность действий по выявлению данного риска:

Система управления операционным риском

Все ли операционные риски следует контролировать и предотвращать? Как оценить, что контрольные процедуры выполнены должным образом? Разбираемся с Андреем Коптеловым.

Операционные риски - риски, связанные с осуществлением бизнес- процессов и операций (операции бухгалтерского и управленческого учета.

Трудовое законодательство и безопасность труда Риски бизнес-единицы Клиенты, продукты и правила бизнеса Ущерб материальным активам Прерывание бизнеса и сбои систем Управление исполнением, доставкой и процессами Источник: Следует рассматривать управление как системный процесс, в данном случае управление операционными рисками представляет собой систему с определенным набором элементов. В программах по управлению операционным риском выделяют 4 основных этапа: Отечественные коммерческие банки наиболее подвержены операционному риску в направлении кредитования физических лиц.

Подходы к оценке операционного риска Базель выделяет 3 основных подхода к оценке операционного риска: Квалификационные критерии для применения подхода представлены ниже. Для применения подхода банку необходимо убедить надзорный орган в следующем: В банке построена система организации управления операционным риском: Обоснование выбранного метода и выполнение основных требований при реализации метода: В разработанной и реализуемой на практике системе оценки операционного риска должны быть выделены ключевые признаки: Банк России требует включать размер операционного риска, рассчитанный по базовому подходу, в расчет норматива достаточности собственных средств банка 1.

Результаты оценки операционного риска включался в норматив 1 постепенно, так с 1 августа г. Влияние величины операционного риска на величину норматива 1 обратно пропорционально. Д - доход за -й год; - количество лет, предшествующих дате расчета размера операционного риска не должно превышать трех лет.

Карту рисков бизнес-процессов можно сделать практичной

На это обращают внимание В. Из этого следует, что в формируемых корпоративных системах управления рисками особое значение необходимо уделять также операционным рискам, которые в значительной степени влияют на финансовые результаты компании. В процессе управления рисками необходимо определить ключевые бизнес-процессы по видам деятельности и возможные риски.

Так при анализе финансовых показателей и областей риска в компании в ходе исследований выделены следующие направления в текущей деятельности, существенно влияющие на достижение планируемых финансовых целей, доходов компании:

Идентификация, оценка и измерение операционного риска. какие бизнес- процессы наиболее подвержены операционному риску.

Идентификация и экспертно-аналитическая оценка факторов риска ресурсного обеспечения бизнес-процессов Позиционирование риска ресурсного обеспечения бизнес-процессов в системе управления промышленного предприятия Концептуальным признаком БП является наличие 3 составляющих: Выходы БП документально оформляются и проверяются на соответствие входам.

Взаимодействие БП происходит через входы и выходы на их стыках. Для БП разрабатывается карта с идентифицированными элементами Приложение А. Процессный ландшафт — это формализованное описание системы БП организации в целом. Такое описание БП обеспечивает прозрачность операций, позволяет анализировать возможные последствия сбоев на них, вовремя найти и исправить ошибку, то есть оценить и отреагировать на операционный риск, сопровождающий ход БП.

Цели операционного уровня ПОУ сосредоточены на определении способов разрешения текущих проблем и создании первичной информационной базы о ходе БП. Главная задача операционного ПОУ - предупреждение, устранение отклонений в текущем ходе БП от запрограммированных стратегическим управлением базовых БП с учетом затрат на соответствие и потерь от несоответствия.

Операционный риск

Оптимизация бизнес-процессов как фактор снижения операционных рисков Наталья Тысячникова к. Они являются одновременно и объектом, и источником операционных рисков. В большинстве случаев риск-менеджмент банков пытается бороться с последствиями свершившихся событий, ошибочно принимая их за отдельные, не связанные друг с другом виды операционного риска, тогда как истинная причина — неэффективный бизнес-процесс — остается без внимания.

Базельский комитет по банковскому надзору определяет операционный риск как риск потерь, связанный с неадекватными или неудачными внутренними процессами, системами и действиями людей, а также внешними событиями[1]. В определении операционного риска Банка России, к сожалению, нет прямого указания на бизнес-процессы[2]. Может быть, отчасти поэтому риск-менеджеры предпочитают фрагментарный стиль управления операционными рисками комплексному.

нескольких функций (бизнес-процессов), который основывается на 4) операционный риск (О) - риск возникновения убытков, несчастных случаев на.

Российский экономический университет имени Г. Плеханова Меры по ограничению снижению операционного риска Операционные риски являются сопутствующими основной деятельности банка, то есть с помощью операций банк зарабатывает прибыль. Большее принятие операционного риска совсем не означает большую доходность, как это происходит в случае, например, кредитования, когда банк сознательно идет на риск, кредитуя более рисковых заемщиков с тем, чтобы получить более высокую прибыль за счет повышенной процентной ставки.

Основным методом управления операционным риском является его минимизация. Условно операционные риски можно разделить на 2 группы: Для их минимизации используются следующие инструменты, к которым можно отнести: К стандартным решениям можно отнести принятие несущественного риска, например, в случае когда затраты на его устранение превышают ожидаемый эффект, а также выставление лимитов, управление рисками посредством диверсификации, страхование, использования различных защитных механизмов и инструментов хеджирования, аутсорсинг процессов передача рисков сторонним организациям.

Например, для банков предлагается множество видов страхования - это страхование от преступлений, страхование несанкционированной торговли, страхование от компьютерных преступлений, страхование профессиональной ответственности финансового института и многие другие. В этой связи, в Банке разработаны и применяются внутренние нормативные документы, регламентирующие порядок управления рисками. В настоящее время большое применение получают нестандартные решения, так как операционные риски охватывают практически всю деятельность банка.

Управление операционными рисками как часть системы управления компанией


Узнай, как дерьмо в"мозгах" мешает людям эффективнее зарабатывать, и что сделать, чтобы очистить свои"мозги" от него полностью. Кликни тут чтобы прочитать!